公募量化基金收益表现：500 增强收益增厚明显为了对公募量化基金收益表现进行跟踪，我们将市场存续的公募量化基金分为三类：公募量化对冲基金、公募沪深300 增强基金和公募中证500 增强基金，定期统计不同类型公募量化基金的业绩表现。
公募量化对冲基金：3 月18 日以来公募量化对冲基金整体收益率为-0.70%，2022年以来公募量化对冲基金整体收益率为-1.60%。2022 年以来，5 只量化对冲基金取得正收益，20 只量化对冲基金取得负收益，累计收益率排名靠前的量化对冲基金分别为：富国量化对冲策略三个月A(1.50%)、华泰柏瑞量化对冲(1.35%)、景顺长城量化对冲策略三个月(1.07%)。
公募沪深300 增强基金：3 月18 日以来公募沪深300 增强基金整体超额收益率为-0.02%，2022 年以来公募沪深300 增强基金整体超额收益率为1.09%。2022 年以来，29 只沪深300 增强基金超额收益为正，12 只沪深300 增强基金超额收益为负，累计超额收益排名靠前的沪深300 增强基金分别为：鹏华沪深300 指数增强(5.47%)、万家沪深300 指数增强A(4.90%)、国投瑞银沪深300 量化增强A(3.81%)。
公募中证500 增强基金：3 月18 日以来公募中证500 增强基金整体超额收益率为0.54%，2022 年以来公募中证500 增强基金整体超额收益率为2.62%。2022 年以来，41 只中证500 增强基金超额收益为正，5 只中证500 增强基金超额收益为负，累计超额收益排名靠前的中证500 增强基金分别为：国泰君安中证500A(6.26%)、景顺长城中证500 指数增强(5.99%)、华宝中证500 指数增强A(5.75%)。
私募量化基金收益表现：3 月以来收益持续改善我们选择私募量化中性精选指数，来衡量私募量化对冲策略的整体业绩表现。同时我们选取了管理规模相对较大的10 家量化私募，统计各家量化中性策略的月度收益表现。
从私募量化对冲精选指数的净值表现和周度收益来看，2022 年以来(20211231-20220408)，私募量化中性产品的收益率为0.105%。
我们选取了管理规模相对较大的10 家量化私募，统计各家量化中性策略的月度收益表现。2022 年3 月，头部量化私募中性策略的平均收益率为1.00%，月度收益率最高为2.81%，月度收益最低为-0.45%。
风险提示：模型测试基于历史数据，市场未来可能发生变化。
（文章来源：开源证券）
(原标题：量化基金业绩简报：500增强收益增厚明显 ALPHA逐渐改善)
